У назви воріт Кайо (або Кэльо) – два можливих варіанти походження. За однією версією, воно походить від гасконского слова calhaus («камінь»), за другою – від прізвища знатного сімейства Кэльо, кілька членів якого навіть ставали мерами Бордо в XIII-XV століттях.

Ворота Кайо розташовані в декількох хвилинах ходьби від кафедрального собору святого Андрія Первозванного. У Середні віки ці ворота були головним в'їздом у місто. Дорога, на якій вони стояли, вела до палацу, в якому знаходилася резиденція герцогів, а потім проходили засідання міського парламенту. У кінці XVI і на початку XVIII століть палац кілька разів горіло. На рубежі XIX століття його вирішили не відновлювати, а остаточно знести і побудувати на його місці площу, названу Палацовій.

Ворота Кайо були побудовані в ознаменування перемоги, яку король Карл VIII здобув у 1495 році над італійською армією в битві при Форново. Ворота прикрашають кілька статуй, серед яких є і статуя Карла VIII. Також поруч з воротами встановлені статуї Іоанна Богослова і архієпископа Бордо кардинала д Еперне, який також був присутній при битві і знаходився в королівській ставкою.

Незважаючи на явні ознаки оборонної споруди, які присутні у вигляді воріт (бійниці, слухові вікна, зубчасті виступи та решітки), в їх образі можна побачити і більш елегантні архітектурні прикраси – декоративні арки, витончені башточки, медальйон у вигляді герба з ліліями, який підтримують два ангела. Архітектурний стиль воріт Кайо поєднує в собі ознаки готики і Відродження. Висота воріт разом зі шпилем на центральній вежі становить 35 метрів. У 1822 році була проведена реставрація воріт, під час якої не підлягають відновленню барельєфи були зняті і поміщені в музей Аквітанії.

У 1883 році ворота Кайо були відзначені статусом національного історичного пам'ятника.