Музей сучасного мистецтва Роскілле був заснований в 1991 році. Основним поштовхом до створення музею стала ідея зосередити і відкрити для людей сучасне мистецтво та його різноманітні напрямки. Відкриття музею сприяв муніципалітет Роскілле, завдяки якому стало можливим існування такого культурного закладу. Декількома роками пізніше, в 1994, держава схвалив музей, зробивши його національним.

Сьогодні музей має справу з сучасною інформацією, як датської, так і інтернаціональною, що включає звукові записи, відео, інтернет-мистецтво. Виставки проводяться як всередині музею, так і поза його стінами. Поряд з іншими заходами, музей кожні два роки стає місцем проведення фестивалю ACTS, присвяченого виконавчого мистецтва.

Музей проводить дослідження в галузі сучасного мистецтва, служить місцем зберігання творів сучасного мистецтва, подання новітніх напрямів, а також містить колекції, присвячені датському і міжнародного мистецтва. За останні 25 років колекції істотно збагатилися, їх розширення триває і донині. Музей вважає своїм пріоритетом організовувати освітні екскурсії для школярів і студентів.

Музей сучасного мистецтва – незалежна установа, яка фінансується державними субсидіями і приватними інвестиціями. Нині музей займає будівлю королівської резиденції міста Роскілле. Вона була побудована у 1733 році за наказом короля Крістіана VI, а головним архітектором був Лауриц де Тюра.