Єпархіальний музей Гаэты розташований в історичній будівлі Палаццо Де Віо, яке належало місцевим уродженцю кардиналу Томмазо Де Віо. За минулі кілька століть Палаццо неодноразово перебудовувалася, що повністю змінило його оригінальний вигляд.

Вперше ідея створення Єпархіального музею виникла у 1903-му році з нагоди початку будівництва нового фасаду Кафедрального собору Гаэты, присвяченого святому Еразм і Успінню Богородиці. Тоді ж було покладено початок колекції середньовічних і пізніших релігійних предметів. У наступні роки в колекцію були додані картини з центрального нефа собору, що дійшли до наших днів з 13-го століття. Зібрані експонати стали ядром для створення значної колекції творів мистецтва і невеликого археологічного музею. Серед експонатів були малюнки релігійних будівель, знищених в роки Другої Світової війни, зруйнованих і секуляризованих церков.

У 1950-х роках було прийнято остаточне рішення про створення Єпархіального музею, який був урочисто відкритий у критій галереї Кафедрального собору в 1956-му році. А в 1998-му році колекції музею переїхали в спеціально відреставрована Палаццо Де Віо.

Сьогодні у Єпархіальному музеї можна побачити картини на полотнах і дереві, починаючи з 13-го століття і аж до другої половини 19-го століття. Всі роботи, велика частина яких присвячена релігійній тематиці, - це експонати з старого музею, собору та інших церков, нині закритих для богослужінь. За представленими тут картинам можна простежити історію розвитку художньої думки Кампанії протягом кількох століть. Взагалі, ця колекція є найбільшою в південній частині італійського регіону Лаціо, до якого сьогодні ставиться Гаета.

Величезна кількість картин у музеї належить місцевого художника Джованні Гаета, що працював у другій половині 15-го століття. Серед інших майстрів – художники Сципіон Пульцоне, Себастьяно Конка, Ріккардо Квартараро, Теодоро д'ерріко, відомий як Голландець, Джіроламо Импарато, Фабріціо Сантафеде та ін.

У приватній вітальні Палаццо Де Віо можна побачити два візантійських хрест, дарохранильницю і кубок Папи Римського Пія IX середини 19-го століття. Також в залах галереї виставлені хори 1569-70-го років роботи Вінченцо Понта.