В центральній частині міста Пензи стоїть прекрасна будівля в стилі модерн з кольоровим майоликовым панно і вежею, увінчаною чотиригранним шатром. Автором романтичного пам'ятки архітектури, побудованого в 1912 році, є архітектор А. В. фон Гоген. Один з кращих в місті памятниовк архітектури належав колись Селянському поземельному банку (до 1918 року), а з 1986 року в будівлі розміщується Картинна галерея імені К. А. Савицького.

Пензенська картинна галерея, утворена в 1892 році, – одна з найстаріших і найбільших галерей в області, що налічує в наші дні понад 12 тисяч одиниць експонатів. Історія галереї почалася в січні 1892 року з заповіту колишнього губернатора Пензенської області Н.Д.Селіверстова про передачу місту колекції картин, бібліотеки і понад півмільйона коштів на створення художнього музею і рисувальної школи. Через п'ять років на пустирі за Соборній площею було споруджено будинок художньої школи з чудовими панорамами з вікна на засурские дали. У цьому ж будинку знаходилась картинна галерея, директором якої був призначений К. А. Савицький. Завдяки зусиллям Костянтина Аполлоновича колекція музею поповнювалася творами майстрів світового мистецтва і провідних майстрів Росії. У 1955 році після реорганізації музею картинній галереї присвоюють ім'я К. А. Савицького.

В наш час колекція галереї складається з творів давньоруського мистецтва, російського мистецтва 18-20 століть, західноєвропейського мистецтва, а також творів відомих пензенських художників. В експозицію входять: графіка, живопис, скульптури і предмети декоративно-прикладного мистецтва. В будівлі Пензенської обласної картинної галереї регулярно проводяться виставки та концерти класичної музики.