Церква Святого Джуліана вважається парафіяльною церквою міста Сетубал. Первісна будівля храму було побудовано у другій половині XIII століття. Гроші на будівництво церкви були пожертвувані рибалками міста.

Відомо, що в кінці XV століття церква приєднали до палацу Жорже де Ланкастра, магістра духовно-лицарського ордена Сантьяго і герцога Авейру. Він використовував церкву в якості приватної капели аж до 1510 року. Між 1513 і 1520 роками середньовічний храм був перебудований за наказом короля Мануеля I. Гроші на ремонт будівлі були виділені з королівської скарбниці. Так само гроші пожертвував Жорже де Ланкастр і місцеві парафіяни.

Архітектурний стиль будівлі – мануеліно, про що свідчать головні і бічні портали церкви, яку ми бачимо сьогодні. Це єдині елементи церкви в цьому стилі, що збереглися до наших днів. В 1531 році в Сетубалі було сильне землетрус, в результаті якого церква була зруйнована. Після відновлення в архітектурі церкви став переважати стиль маньєризм. Урочисте відкриття оновленої церкви відбулося в 1570 році.

Церква перебудовувалася ще раз, після Лісабонського землетрусу, який сильно пошкодило будівлю. Храм був відновлений, фасад, внутрішнє дерев'яне покриття стелі, розмальовані кахлі, головний і бічні вівтарі, головна капела були виконані в стилі пізнього бароко. В стилі мануеліно зберігся головний і бічний портал храму. Церква має один неф і три бічні вівтарі. Бічні стіни прикрашені кахлями "азулезуш" XVIII століття, на яких зображені сцени з життя святого Джуліана Аназаврского і його дружини.