В 1881 році на цьому місці була зведена дерев'яна каплиця в пам'ять Олександра II – російського імператора. Освячення закладного каменя було скоєно Архієпископом Таврійським і Сімферопольським Гурієм (Карпов).

Проект був повністю готовий в 1881 році в березні місяці. Будова в стилі північного давньоруського рубленого зодчества, з різьбленими дерев'яними елементами, прикрашені багатими орнаментами, з залізною хрестоподібної шатровим дахом. Вхід в каплицю розташовувався з боку набережної, а з інших трьох боків стіни прикрашені загратованими вікнами у формі хреста. Вінчав капличку купол – цибулина на невисокому барабані. Завершилося будівництво каплиці в 1881 року 23 липня. Одночасно з будівництвом церковно – будівельним комітетом було замовлено і придбано ряд образів. Ікони були виготовлені у спеціальних російських іконних майстерень. Деякі з них були піднесені в дар. Спочатку розташовувалася каплиця на дерев'яних палях, але в результаті численних руйнувань в результаті впливу морського прибою під неї був зроблений фундамент з каменю. Захищав споруда різьблений дерев'яний штахетник.

На жаль, після того, як був побудований собор Олександра Невського, інтерес до цієї каплички не згас зі сторони прихожан, які активно її відвідували. Обслуговувалася каплиця від собору Олександра Невського. Понад півстоліття каплиця простояла на Набережній, проте вона була закрита в 1932 році, а потім розібрана як непотрібний об'єкт.

У 2006 році, 17 липня, під час вшанування Православною Церквою пам'яті святих Царствених мучеників на Ялтинській Набережній, було здійснено освячення місця для зведення нової каплиці в ім'я Собору Новомучеників і Сповідників Російських. А 26 вересня 2009 року вже побудована каплиця була освячена Митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем.